Futuros del S&P 500: el contrato ES y MES explicado en números

By Juan Pablo · Content Lead, Spanish Markets

Los futuros del S&P 500 son contratos listados por CME Group sobre el índice S&P 500: el E-mini (ES) mueve $50 USD por punto y su tick mínimo de 0.25 puntos vale $12.50 USD, mientras que el Micro E-mini (MES) mueve $5 USD por punto y $1.25 USD por tick. Ambos cotizan en CME Globex casi 23 horas al día, de domingo a viernes, con vencimientos trimestrales (H, M, U, Z) y liquidación en efectivo contra el SOQ.

Puntos clave

• Un punto del S&P 500 vale $50 USD en el contrato ES y $5 USD en el MES; el tick mínimo de 0.25 puntos equivale a $12.50 USD y $1.25 USD respectivamente.
• Con el índice cerca de 6,500 puntos, un solo ES controla un nocional de unos $325,000 USD y un MES unos $32,500 USD: la diferencia no es de estrategia, es de tamaño.
• El margen intradía que ofrece una plataforma (cientos de dólares) no es el margen inicial de exchange que exige CME Group para mantener la posición overnight — confundirlos es una de las formas más rápidas de recibir un margin call.
• El front-month vigente a septiembre de 2026 es ESZ6 (diciembre 2026); el siguiente rollover relevante cae alrededor del jueves 10 de diciembre de 2026, antes del vencimiento del viernes 18.
• La sesión regular (RTH) abre a las 8:30 a.m. hora de Chicago, lo que significa 7:30 a.m. en CDMX durante el horario de verano de EE. UU. y 8:30 a.m. cuando termina — el desfase de una hora rompe rutinas cada año.
• Para un trader latinoamericano que no quiere inmovilizar $20,000 USD en un broker de futuros, una cuenta de fondeo con micros sobre capital simulado suele ser la ruta de acceso más realista.

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¿Qué son los futuros del S&P 500 y quién los lista?

Un futuro del S&P 500 es un contrato estandarizado —no una acción, no un ETF— que te obliga a liquidar en efectivo la diferencia entre el precio al que lo compraste y el valor del índice al vencimiento. Lo lista, garantiza y compensa CME Group, el mismo exchange que opera los futuros de petróleo, tasas de interés y oro. Cuando alguien te habla de "futuros de Wall Street hoy" subiendo o bajando antes de la apertura de Nueva York, casi siempre se refiere al contrato ES moviéndose en la sesión electrónica.

El índice no se opera: se opera el contrato

El S&P 500 en sí mismo es apenas un número: un promedio ponderado por capitalización calculado y publicado por S&P Dow Jones Indices. No puedes comprarlo directamente, así como no puedes "comprar" una temperatura. Lo que sí puedes comprar es un vehículo derivado que replica su movimiento: un ETF como el SPY, un CFD ofrecido por algún broker, o el contrato de futuros ES. La diferencia importa porque cada vehículo tiene mecánica distinta de liquidación, apalancamiento y horario —y el contrato ES futuros es el que domina el volumen institucional real.

CME Globex

El ES cotiza en CME Globex, la plataforma electrónica de CME Group que opera casi 23 horas al día, de domingo por la noche a viernes por la tarde (hora de Chicago). Ahí es donde ves el libro de órdenes moverse en tiempo real, donde se forma el precio antes de que abra la bolsa de acciones en Nueva York, y donde institucionales y traders retail comparten el mismo pool de liquidez —a diferencia de un CFD, donde tu contraparte suele ser el propio broker.

Liquidación en efectivo y el SOQ

Aquí está la parte que confunde a todo trader que viene del mundo accionario: el ES y el MES se liquidan en efectivo (cash-settled), nunca en acciones. Al vencimiento —el tercer viernes del mes de expiración (marzo, junio, septiembre, diciembre)— el contrato se cierra contra el Special Opening Quotation (SOQ), un valor especial calculado con los precios de apertura de cada uno de los 500 componentes ese viernes en particular, no con el cierre del jueves ni con el precio promedio del día. Si mantienes una posición hasta el vencimiento sin cerrarla, tu cuenta se acredita o debita automáticamente según esa diferencia. En la práctica, la enorme mayoría de traders —incluidos los que operan cuentas de fondeo— cierran o hacen roll de la posición días antes para evitar la volatilidad del SOQ.

ES1!, ES=F y ESZ6: qué significa cada símbolo

La confusión de símbolos es casi un rito de iniciación:

• ES=F — así aparece en Yahoo Finance; el sufijo "=F" solo indica "es un futuro", sin especificar vencimiento.
• ES1! — la notación de TradingView para el contrato continuo del front-month (el vencimiento más cercano y más líquido), que se ajusta automáticamente cada trimestre.
• ESZ6 — el símbolo real en la cadena de vencimientos de tu broker: "Z" es el código de diciembre y "6" es 2026. Este es el contrato específico que realmente estás comprando o vendiendo.
• ESU6 — el contrato de septiembre de 2026 ("U" = septiembre), que ya venció para cuando lees esto.

Entender esta diferencia te evita el error clásico de abrir un gráfico continuo en TradingView para analizar, pero ejecutar sobre un vencimiento distinto al que tu plataforma tiene activo por default.

¿Cuánto vale un punto y un tick en el ES y en el MES?

Cada punto que se mueve el índice S&P 500 vale $50 USD en el contrato ES y $5 USD en el MES; cada tick (0.25 puntos) vale $12.50 USD en el ES y $1.25 USD en el MES. Todo lo demás —tamaño de stop, nocional, riesgo por operación— se deriva de esos dos números.

El multiplicador: $50 USD y $5 USD por punto

El multiplicador es la constante que convierte un movimiento del índice en dólares reales. En el E-mini S&P 500 (ES) ese multiplicador es de $50 USD por punto de índice; en el Micro E-mini S&P 500 (MES) es de $5 USD, exactamente una décima parte. No es una tarifa que cambie con el bróker o la plataforma: la fija CME Group como especificación del contrato, igual para todos.

Esto responde directo a la pregunta de cuánto vale un punto del S&P 500: multiplica el número de puntos que se movió el precio por $50 (ES) o por $5 (MES). Si el índice sube 15 puntos y traes un contrato ES largo, ganaste $750 USD en esa posición. Con un MES, serían $75 USD.

El tick de 0.25 puntos y por qué importa para el stop

El tick mínimo —el movimiento de precio más pequeño que el contrato puede registrar— es de 0.25 puntos tanto en ES como en MES. El valor del tick del ES es de $12.50 USD (0.25 × $50); en el MES es de $1.25 USD (0.25 × $5).

Esto tiene una consecuencia práctica que muchos traders nuevos ignoran: tu stop loss debe expresarse siempre en múltiplos de 0.25 puntos, nunca en decimales arbitrarios. Un stop a "10.37 puntos" no existe en la práctica; la plataforma lo redondea al tick más cercano, y ese redondeo silencioso puede cambiar tu riesgo real sin que lo notes. Piensa en ticks, no en decimales sueltos, igual que en forex piensas en pips y no en fracciones de pip.

Nocional real con el índice en 6,500 puntos

Con el S&P 500 cotizando cerca de 6,500 puntos (nivel de referencia vigente a septiembre de 2026), el nocional del contrato ES —el valor total que controla un solo contrato— es de $325,000 USD (6,500 × $50). El nocional del MES es de $32,500 USD (6,500 × $5), diez veces menor, lo que explica por qué es el contrato preferido para cuentas de fondeo pequeñas o para quien recién está calibrando tamaño de posición.

Guarda esta tabla como referencia mental: un stop de 10 puntos en ES arriesga $500 USD por contrato, el mismo stop en MES arriesga apenas $50 USD. Es la misma distancia de precio, pero un riesgo diez veces distinto — la razón por la que tantos traders migran de MES a ES solo cuando su cuenta y su gestión de riesgo ya lo justifican.

ES vs MES: la diferencia real más allá del tamaño

ES y MES no son dos productos distintos: son el mismo índice, el mismo tick de 0.25 puntos y los mismos vencimientos trimestrales — la única diferencia funcional real es el multiplicador del contrato y, en un segundo plano casi invisible para el trader promedio, la profundidad del libro de órdenes.

Tabla comparativa ES vs MES

*El margen intradía lo fija cada broker/prop firm y varía según volatilidad; usa esta cifra como orden de magnitud, no como dato exacto de tu cuenta.

Liquidez, spread y profundidad de libro

El ES es, sin exagerar, uno de los futuros más líquidos del planeta: en horario RTH (Regular Trading Hours) el spread habitual es de un solo tick, y el libro muestra cientos de contratos apilados en cada nivel de precio — puedes entrar y salir de tamaño institucional sin mover el mercado. El MES replica ese mismo flujo casi todo el tiempo porque comparte el mismo motor de precios que el índice subyacente, pero en horas muertas (madrugada asiática, festivos de mercado en Estados Unidos) su libro puede mostrarse más delgado que el del ES, con algo más de slippage en órdenes de mercado grandes. Para el trader que opera con 1-3 contratos esto rara vez importa; sí importa si escalas tamaño y operas fuera de RTH.

Especificaciones completas del contrato E-mini

La misma plantilla de ES vs MES se repite en toda la familia de micros de CME: el MNQ sigue al Nasdaq 100 (NQ) con la misma lógica de multiplicador reducido, el MYM hace lo propio sobre el Dow Jones, y el M2K sobre el Russell 2000 (RTY). Si entendiste la relación ES-MES, ya sabes leer cualquier micro de CME Group — solo cambia el índice subyacente, no la mecánica.

Vencimientos y rollover: calendario 2026-2027 con fechas concretas

El ES y el MES vencen cuatro veces al año —marzo, junio, septiembre y diciembre— el tercer viernes de cada mes, con liquidación en efectivo contra el SOQ (Special Opening Quotation) de la apertura de ese viernes. El rollover, es decir el traspaso de volumen hacia el contrato siguiente, ocurre típicamente el jueves ocho días antes del vencimiento. A septiembre de 2026, si operas ES o MES, ya deberías estar parado en ESZ6 y MESZ6, porque el roll de septiembre ya pasó el jueves 10 de septiembre de 2026.

Cómo leer ESZ6, ESH7 y ESM7

CME Group usa un código de una letra por mes de vencimiento trimestral: H para marzo, M para junio, U para septiembre y Z para diciembre. El número que sigue es el año. Así, ESZ6 es el futuro del E-mini S&P 500 con vencimiento en diciembre de 2026; ESH7 vence en marzo de 2027; ESM7, en junio de 2027. La misma lógica aplica al Micro: MESZ6, MESH7, MESM7. Si operas el front-month —el contrato con más volumen y liquidez en cada momento— este código es lo primero que debes verificar en la cadena de tu broker antes de abrir posición.

Calendario de rollover 2026-2027

Estas fechas son aproximadas porque el roll real depende de dónde migre la mayoría del volumen ese jueves específico; CME Group publica el calendario oficial de vencimientos en su sitio (cmegroup.com), y ahí conviene confirmar la fecha exacta antes de cada trimestre.

Qué pasa con el volumen el día del roll

El día del rollover, el libro de órdenes del contrato saliente empieza a vaciarse: el spread se abre, el slippage en las entradas crece y la profundidad de mercado que tenías acostumbrada desaparece en minutos. Al mismo tiempo se abre una diferencia de precio entre el contrato viejo y el nuevo —la basis— que puede reflejar contango si el nuevo contrato cotiza más caro por costo de acarreo, o backwardation en el caso inverso. Si te quedas operando el contrato que pierde volumen, tus estudios técnicos (soportes, resistencias, VWAP acumulado) quedan calculados sobre un instrumento que el mercado ya abandonó, y eso distorsiona cualquier señal.

El procedimiento correcto es simple: cierra tu posición en el contrato saliente antes o durante el roll, y abre la posición equivalente en el contrato entrante — nunca "arrastres" la posición esperando que el broker la mueva sola. Antes de operar, revisa en la cadena de tu plataforma cuál de los dos contratos concentra el volumen: ese es tu front-month real, no el que vence primero en el calendario, sino el que tiene la liquidez.

Márgenes del ES y del MES: exchange vs intradía

El margen no es un costo ni una comisión: es la garantía que CME Group exige para mantener abierta una posición, y varía según cuándo la mantienes abierta. Hay tres niveles distintos — margen inicial, margen de mantenimiento y margen intradía — y confundirlos es el error más caro que vas a cometer operando futuros del S&P 500.

El margen inicial y el margen de mantenimiento los fija CME Group, el exchange, y se ajustan periódicamente según la volatilidad realizada del subyacente. El margen intradía (day trading margin) lo fija tu bróker o plataforma de futuros, no el exchange, y es una concesión comercial: te permite abrir posiciones con una fracción del capital exigido por CME, siempre y cuando cierres antes del cierre de la sesión.

Margen inicial y de mantenimiento de CME

El margen inicial es lo que necesitas para abrir la posición; el margen de mantenimiento es el mínimo que tu cuenta debe conservar para sostenerla sin recibir un margin call. En el ES, el margen inicial suele rondar los $12,000-13,000 USD y el de mantenimiento entre $11,000-12,000 USD, dependiendo del régimen de volatilidad vigente. En el MES, al ser 1/10 del contrato, las cifras se dividen aproximadamente entre 10.

Margen intradía (day trading margin) de la plataforma

Acá es donde la mayoría de los traders nuevos se confunden: el day trading margin del ES puede estar en el rango de $500-1,000 USD en muchas plataformas, y el del MES en $50-100 USD, muy por debajo del margen exigido por CME. Esa cifra baja te permite operar un contrato ES con una fracción del capital del exchange — pero solo mientras la posición permanece intradía.

Estas cifras son rangos orientativos vigentes a septiembre de 2026 y cambian con la volatilidad — antes de dimensionar tu cuenta, verifica los valores actuales directamente en CME Group y en la ficha de márgenes de tu propia plataforma.

Qué pasa si dejas la posición abierta overnight

Si mantienes el contrato abierto después del cierre de la sesión de day trading, el requerimiento salta automáticamente del margen intradía al margen inicial completo de CME. Si tu cuenta no tiene ese capital disponible, recibes un margin call o, peor, una liquidación automática de la posición al precio que encuentre el sistema — sin que tú decidas el nivel de salida.

Recuerda esto sobre cuánto dinero necesitas para operar un contrato ES: el margen te dice cuánto capital te exige el exchange o el bróker para sostener la posición, pero no es tu riesgo real. Tu riesgo lo define el stop loss, no la garantía. Puedes tener margen de sobra y aun así reventar la cuenta si el stop está mal puesto o el tamaño de posición no corresponde a tu capital total.

Cómo dimensionar la posición según tu cuenta

El tamaño de posición correcto se calcula al revés: primero defines el riesgo máximo en dólares por operación, después mides el stop en puntos, y solo al final sale el número de contratos. Nunca al revés. Si empiezas eligiendo "voy a operar 3 contratos" y luego ves cuánto pierdes, ya perdiste el control del riesgo antes de entrar.

La regla del 1% aplicada a ES y MES

La regla del 1% en trading dice que no arriesgas más del 1% de tu cuenta en una sola operación. Es el punto de partida más usado para calcular tamaño de posición en futuros, y con ES y MES el número cae rápido en algo muy concreto:

• Cuenta de $10,000 USD → riesgo máximo por trade: $100 USD.
• Stop de 10 puntos en MES ($5 USD por punto) = $50 USD de riesgo → caben 2 contratos dentro del límite de $100 USD.
• Ese mismo stop de 10 puntos en ES ($50 USD por punto) = $500 USD de riesgo → no cabe ni un contrato sin romper la regla del 1%.
• Para meter 1 ES con ese stop necesitarías una cuenta de al menos $50,000 USD (1% = $500 USD).

Esto es lo que casi nadie explica: el riesgo por operación en MES no es "ES pero más chico", es la única forma matemática de respetar el 1% en cuentas por debajo de los $25,000-$50,000 USD. No es una limitación, es el instrumento que te corresponde en esa etapa.

Cuentas de $5,000 a $100,000 USD: qué contrato te corresponde

El tamaño de cuenta define el contrato antes que tu estrategia. Esta tabla resume la zona donde opera cada tamaño, asumiendo un stop típico de 8 a 12 puntos en índice y la regla del 1%:

Fíjate en la fila de $50,000 USD: ahí es donde 10 MES empiezan a pesar literalmente lo mismo que 1 ES, porque MES vale exactamente 1/10 del contrato grande. Es el momento en que muchos traders migran, no antes. Migrar antes de tiempo por "querer operar el contrato grande" es la forma más común de romper el 1% sin darte cuenta.

Dimensionar con límite de pérdida diaria y drawdown

En una cuenta de fondeo el techo real de tu posición no es el 1% de la cuenta: es la fracción del límite de pérdida diaria que estás dispuesto a gastar en una sola operación. Si tu límite de pérdida diaria es $500 USD, arriesgar $400 USD en un solo trade te deja sin margen de error para el resto del día aunque técnicamente no hayas tocado el drawdown máximo.

La capa extra que casi nadie calcula:

• Límite de pérdida diaria $500 USD → regla práctica: no arriesgar más del 20-30% de ese límite por trade, es decir $100-$150 USD.
• Con ese riesgo y un stop basado en el ATR intradía del ES (no en un número redondo), el ATR de 15-20 puntos en sesión normal te da el stop real, no una cifra arbitraria como "10 puntos porque sí".
• Drawdown máximo de la cuenta de fondeo actúa como el 1% pero acumulado en varios días: si ya perdiste el 60% de tu drawdown disponible, tu riesgo por operación debería reducirse, no mantenerse igual.

Usar el ATR y volatilidad intradía en vez de un stop fijo evita que te saquen por ruido en una sesión de alta volatilidad y evita también que arriesgues de más en una sesión tranquila. El tamaño de posición correcto en una cuenta con reglas de For Traders siempre nace del límite diario primero, y del 1% de la cuenta solo como segunda referencia.

Costos reales: comisiones, spread y slippage

El costo total de operar futuros del S&P 500 no es solo la comisión que ves en tu plataforma: son tres capas que se suman en cada operación —comisión round-turn, spread al cruzar el libro y slippage cuando el precio se mueve entre tu orden y tu fill— y las tres cambian según el contrato, la sesión y si hay un evento macro en curso.

Comisiones round-turn en ES y MES

La comisión round-turn cubre entrada y salida en una sola cifra, e incluye tres componentes: la tasa del broker, la tasa de exchange que cobra CME Group y una tasa menor de la NFA. Como referencia de mercado, un round-turn en ES suele rondar los $4.00–$5.00 USD todo incluido, mientras que en MES baja a $1.50–$2.20 USD, porque las tasas de exchange CME para el contrato micro son una fracción de las del contrato estándar (las tasas exactas varían por broker y las publica CME Group en su estructura de fees). El costo por contrato MES parece insignificante en aislado, pero escala rápido cuando operas en múltiplos.

El punto de quiebre: 10 MES vs 1 ES

Diez contratos MES replican exactamente la exposición de un ES —$50 USD por punto en ambos casos— pero pagas la comisión round-turn diez veces. Ahí está el punto de quiebre que casi nadie cuantifica en español: a partir de cierto tamaño y frecuencia de operación, escalar a ES reduce tu costo efectivo por punto, aunque el análisis de riesgo por tick te diga que el micro es "más seguro".

Si operas dos o tres veces por semana con tamaño pequeño, el MES sigue siendo la opción correcta por flexibilidad de riesgo. Pero si tu sistema opera con frecuencia diaria y ya validaste el tamaño de diez o más micro contratos, cambiar a ES te ahorra un costo recurrente que se come el edge de estrategias de scalping con objetivos de 3-5 puntos.

Spread por sesión y slippage en FOMC y NFP

El spread ES por sesión no es constante: en RTH (Regular Trading Hours, cuando Nueva York está activa) el libro suele mostrar un tick de spread limpio gracias a la profundidad de libro institucional. En la madrugada asiática, con el MES y menos participantes en el book, es común ver dos o tres ticks de spread —tu costo de entrada sube aunque la comisión no cambie.

El slippage FOMC NFP es la variable que más sorprende a quien viene de forex o acciones: en los minutos posteriores a la decisión de tasas de la Reserva Federal o a la publicación del reporte de empleo (NFP), el libro se vacía en microsegundos. Una orden a mercado que en condiciones normales llena en el precio mostrado puede llenarse varios puntos arriba o abajo, sin niveles intermedios. Un stop teórico de 10 puntos se convierte en una pérdida real de 15 porque no hubo fill entre esos dos niveles. La regla operativa es simple: si vas a estar en posición durante FOMC o NFP, usa órdenes limitadas donde el sistema lo permita, o simplemente reduce tamaño y acepta quedarte fuera del primer impulso.

Futuros vs CFDs vs ETF del S&P 500: qué conviene desde LatAm

No hay un ganador universal entre futuros ES/MES, CFDs y ETFs sobre el S&P 500: el vehículo correcto depende del tamaño de tu cuenta, tu horizonte y cuánto control quieres sobre la ejecución. Los tres exponen al mismo índice, pero difieren en quién fija el precio, cuánto cuesta mantener la posición y qué tan granular puedes ser con el tamaño.

Acceso, mínimos y regulación del proveedor

Operar el S&P 500 desde México, Colombia o Argentina hoy es más fácil que hace cinco años, pero el acceso real cambia según el vehículo. Los CFDs sobre el S&P 500 son el punto de entrada más bajo: brokers regulados en distintas jurisdicciones ofrecen cuentas desde $100–$200 USD con tamaños fraccionados de contrato. Los futuros ES cotizan en CME Globex, un exchange centralizado con precio único para todo el mundo —no hay "precio del broker"—, pero el margen intradía típico ronda los $500–$2,000 USD según el bróker de futuros, lo que empuja a muchos traders latinoamericanos hacia el Micro E-mini (MES), con requisitos de margen bastante menores. Los ETFs como SPY se compran vía brokers internacionales con acceso a bolsas de EE. UU.; no necesitas cuenta de futuros, pero sí una cuenta de valores con transferencia internacional, y el horario operable se limita a la sesión regular de NYSE Arca.

Costos: comisión y tick vs spread y financiamiento

Aquí está la diferencia que más pesa en el largo plazo. En futuros ES/MES pagas comisión fija por contrato más el spread del tick estandarizado —sin costo de financiamiento overnight, porque el contrato ya tiene el carry incorporado en el precio hasta el vencimiento trimestral—. En CFDs, el spread es variable y lo fija el proveedor, y si mantienes la posición abierta de un día para otro pagas un costo de financiamiento overnight que se acumula silenciosamente: en una posición de swing de varias semanas puede comerse una parte relevante del resultado. En ETFs no hay financiamiento diario tipo CFD, pero si usas margen del broker de valores, ese costo de préstamo también existe, solo que con otra mecánica y normalmente para horizontes de posición, no de intradía.

Control del riesgo y granularidad de la posición

La granularidad de la posición es donde el MES gana terreno frente al ES tradicional: te permite escalar tamaño en pasos de $5 USD por punto en vez de $50 USD, algo que un CFD fraccionado también ofrece pero con precio propietario del proveedor. Los ETFs, sin apalancamiento agresivo, obligan a comprometer más capital por el mismo nivel de exposición direccional, lo que los hace más aptos para posición que para intradía.

Si tu cuenta es pequeña y buscas precio transparente sin financiamiento oculto, el MES suele encajar mejor que un CFD fraccionado. Si necesitas el mínimo absoluto de capital y no te importa el spread variable, el CFD sigue siendo el punto de entrada más bajo. Y si tu horizonte es de meses, no de días, el ETF elimina el ruido del apalancamiento en índices y te deja dormir tranquilo con la posición abierta.

Ventajas y desventajas de operar futuros del S&P 500

Ventajas

• Precio único y centralizado en CME Globex: el mismo tick y el mismo libro para todos los participantes
• Casi 23 horas de negociación al día, de domingo a viernes, lo que permite reaccionar a datos fuera del horario de bolsa
• Tick y multiplicador estandarizados, así que el riesgo por operación se calcula en dólares exactos antes de entrar
• El MES permite dimensionar con granularidad real en cuentas pequeñas, con un décimo del tamaño del ES
• Sin costo de financiamiento diario por mantener la posición, a diferencia de un CFD apalancado
• Familia de micros replicable: la misma mecánica sirve para MNQ, MYM y M2K

Desventajas / riesgos

• El ES exige un tamaño de cuenta que la mayoría de traders latinoamericanos no tiene: 20 puntos son $1,000 USD
• El margen intradía crea una falsa sensación de capital suficiente y castiga al que se queda pasado el cierre
• Los vencimientos trimestrales obligan a gestionar el rollover cada tres meses
• En sesión asiática el spread del MES se amplía y los fills empeoran de forma medible
• El slippage en FOMC y NFP puede convertir un stop de 10 puntos en una pérdida bastante mayor
• Abrir cuenta propia en un broker de futuros desde LatAm implica transferencias internacionales y mínimos de varios miles de dólares

Preguntas frecuentes