Cuenta de fondeo de futuros: cómo funciona y cómo pasarla en 2026

By Juan Pablo · Content Lead, Spanish Markets

Una cuenta de fondeo de futuros es una evaluación pagada en la que operas contratos del CME (ES, NQ, MES, MNQ, GC, CL) con capital simulado bajo un objetivo de ganancia y un trailing drawdown; si cumplas las reglas, recibes una cuenta fondeada simulada y cobras performance rewards por tu desempeño.

Puntos clave

• En futuros no cuentas pips ni lotes: cuentas ticks y contratos — ES vale $12.50 por tick, NQ $5.00, MES $1.25 y MNQ $0.50.
• Una cuenta de $50,000 con $2,000 de trailing drawdown tolera apenas 40 ticks de ES (10 puntos) desde el pico de equity con un solo contrato.
• El trailing intradía sigue tu flotante máximo y es mucho más duro que el trailing end-of-day, que solo se recalcula al cierre de la sesión.
• El precio de portada del desafío no es el costo real: suma market data de CME, fee de activación y los resets que casi todos terminan comprando.
• Lo que reprueba a la mayoría no es el objetivo de ganancia, es el drawdown: mover el stop, escalar contratos tras una racha y operar el minuto del FOMC o del NFP.
• Pasar la evaluación no habilita el retiro inmediato: buffer de payout, días verdes mínimos y regla de consistencia definen cuándo cobras de verdad.

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¿Qué es una cuenta de fondeo de futuros y en qué se diferencia de un desafío de forex?

Una cuenta de fondeo de futuros es una evaluación pagada en la que operas contratos del CME Group —ES, NQ, MES, MNQ, GC, CL— sobre capital simulado, con un objetivo de ganancia, un límite de pérdida y reglas de consistencia que debes respetar hasta el final. Si cumples esas reglas, recibes una cuenta fondeada simulada y cobras performance rewards por tu desempeño. Aclaremos algo desde ya: For Traders es una plataforma educativa de prop trading, no un bróker. No manejamos dinero real de terceros ni prometemos ganancias; el desafío entero corre sobre capital simulado, y lo que cobras al pasar son recompensas por rendimiento, no "profits" de una cuenta de inversión real.

Si vienes de forex, el fondeo de futuros exige un cambio de chip real, no cosmético.

Contratos y ticks en lugar de lotes y pips

En forex mides riesgo en lotes y pips: un lote estándar de EUR/USD mueve $10 por pip. En futuros no hay pips, hay ticks, y cada contrato tiene su propio valor fijado por el CME. Un contrato de E-mini S&P 500 (ES) se mueve en ticks de 0.25 puntos, y cada tick vale $12.50. Un Micro E-mini (MES) vale una décima parte: $1.25 por tick. Esto significa que tu riesgo ya no depende de un cálculo de porcentaje sobre el par que elijas —depende de cuántos contratos tomas y de un valor monetario que el mercado ya definió por ti, sin ambigüedad. Para un trader latino que viene de operar micro-lotes en forex por falta de capital, esto es liberador: puedes escalar tu exposición contrato por contrato, con el Micro como puerta de entrada real al mismo instrumento que operan las mesas institucionales.

Capital simulado: qué significa y qué no significa

El capital simulado es la base de todo desafío de fondeo: es el saldo virtual sobre el que se miden tus reglas —objetivo, drawdown, consistencia— pero no es dinero que deposites ni que arriesgues en un mercado real. No estás operando con margen prestado ni con capital propio expuesto a una llamada de margen. Lo que sí es real: la disciplina que demuestras, las reglas de riesgo que debes internalizar, y las performance rewards que For Traders te paga cuando tu desempeño en la cuenta fondeada simulada cumple los parámetros. No es una promesa de ingresos ni una cuenta de inversión; es una evaluación de habilidad con recompensa económica atada al resultado.

Por qué el CME es el terreno de juego

Toda cuenta de fondeo de futuros seria opera sobre contratos listados en el CME Group, el mercado regulado donde se negocian ES, NQ, GC, CL y sus versiones micro. Esto no es un detalle técnico: significa que el precio, el tick size y el valor de cada contrato son públicos, transparentes y verificables, no un número que inventa la fondeadora. Cuando compras un desafío en una prop firm de futuros, estás aprendiendo a leer y operar el mismo terreno que un fondo institucional en Chicago, con la diferencia de que tu capital de riesgo es simulado.

Aquí está la razón real por la que el trader latino llega al fondeo de futuros: abrir una cuenta tradicional de futuros exige margen inicial de miles de dólares por contrato y capital que la mayoría no tiene disponible en México, Colombia o Argentina. Un desafío de fondeo cuesta una fracción de ese margen, te da acceso a cuentas fondeadas de futuros con reglas claras, y convierte el futures funded account en español en algo alcanzable sin necesitar el capital de un fondo institucional.

Trailing drawdown intradía vs end-of-day: el ejemplo operación por operación

La diferencia entre trailing intradía y end-of-day no es cosmética: define si tu piso de drawdown sube con cada tick flotante o solo una vez al día, al cierre de la sesión de Chicago. Con trailing intradía, tu pico de equity —incluyendo ganancias no realizadas— se convierte de inmediato en tu nuevo límite de pérdida diaria. Con end-of-day, ese piso solo se recalcula con el balance que queda al cierre, así que el flotante que ganaste y perdiste durante la sesión no cuenta para nada.

Cómo se mueve el piso con cada tick a favor

En una cuenta de fondeo de futuros con trailing intradía, el sistema mide tu equity en tiempo real, no tu balance cerrado. Si tu cuenta arranca en $50,000 USD y tu drawdown máximo es de $2,000 USD, tu piso inicial está en $48,000 USD. El momento en que tu equity flotante toca $51,500 USD, tu piso sube automáticamente a $49,500 USD, aunque no hayas cerrado ni un contrato. Ese piso no baja nunca, solo sube (trailing). El problema: si el precio se revierte y tu operación cierra en breakeven, el piso ya subió y se quedó ahí. Perdiste "colchón" sin haber perdido dinero real.

Una operación de NQ minuto a minuto: dónde queda el piso y dónde te saca

Supón que entras en NQ (Nasdaq-100 futures, CME) con 2 contratos a las 9:35 am hora de Chicago. El precio corre a tu favor 30 puntos —cada punto en NQ vale $20 USD por contrato, así que tu flotante llega a $1,200 USD. Tu piso de trailing intradía sube esos $1,200 USD en ese instante. A las 9:52 am el mercado gira, tu operación devuelve todo el movimiento y cierras en breakeven a las 10:04 am. Tu balance de cuenta no cambió. Pero tu piso de drawdown sí: subió $600 USD (la porción atribuible a esos contratos según el cálculo de la firma) y ahí se queda, para siempre, aunque el precio nunca vuelva a ese nivel. Con trailing end-of-day, ese mismo escenario no mueve tu piso ni un dólar: el recálculo espera al cierre de la sesión, y como cerraste plano, tu límite de pérdida diaria del día siguiente sigue intacto.

Cómo cambia tu forma de operar según el tipo de trailing

Con trailing end-of-day puedes dejar correr una posición ganadora sin ansiedad, porque lo único que importa es dónde cierra tu balance al final del día. Con trailing intradía, dejar correr el flotante sin proteger nada es jugar contra tu propio piso: cada punto que ganaste y no asegs, subió tu límite de pérdida diaria de forma irreversible. Por eso, en cuentas con trailing intradía, tomar parciales, mover el stop a breakeven en cuanto el trade valida, y cerrar posiciones antes de datos como NFP o FOMC deja de ser una preferencia de estilo y se vuelve parte obligatoria de tu gestión de riesgo.

Vale la advertencia que casi nadie repite lo suficiente: en las evaluaciones de fondeo de futuros, lo que reprueba a la mayoría no es no llegar al objetivo de ganancia. Es el drawdown. Puedes tardarte 25 días en alcanzar tu meta y pasar sin problema; pero un solo error de gestión con trailing intradía —dejar correr un flotante grande y devolverlo todo— puede cerrarte la cuenta en un solo trade, incluso si tu curva de equity general seguía siendo positiva.

Las reglas que de verdad deciden tu evaluación

El reglamento de un desafío de futuros CME no es solo "llega al objetivo de ganancia y ya". Hay cuatro capas de reglas que operan al mismo tiempo —objetivo por fase, límite de contratos, margen intradía vs. overnight y regla de consistencia— y la mayoría de los traders que vienen de forex reprueban por desconocer una de ellas, no por falta de habilidad.

Objetivo de ganancia por fase y días mínimos de trading

El objetivo de ganancia por fase en un desafío de futuros CME típico ronda el 6-10% del tamaño de cuenta simulada, dependiendo de la firma y del producto (Two-Step suele pedir menos por fase que un Instant Funding, que exige el número completo de una sola vez). Además del objetivo, casi todas las evaluaciones piden días mínimos de trading —normalmente entre 5 y 10 días con actividad registrada— para evitar que pases la evaluación con un solo trade de suerte en el NFP. Si te sientas a operar dos días y llegas al número, la plataforma no valida el payout hasta que cumplas ese mínimo de días.

Límite de contratos, margen intradía y margen overnight

Cada tamaño de cuenta trae un límite máximo de contratos —por ejemplo, una cuenta de $50,000 USD puede autorizarte hasta 5 contratos de MNQ o 3 de ES simultáneos, según la firma— y ese límite cambia si dejas la posición abierta de un día para otro. Aquí está la trampa para el trader de forex: en CME el margen intradía y margen overnight no son el mismo número. El margen intradía es más bajo porque el CME asume que cierras antes del cierre de sesión; el margen overnight sube porque incorpora el riesgo de gap de apertura. Si tu posición excede el margen overnight permitido, la plataforma la cierra automáticamente al corte de sesión, quieras o no. Muchas evaluaciones directamente prohíben mantener posiciones overnight en ciertos productos de alta volatilidad como el CL.

Regla de consistencia: por qué un solo día heroico te puede costar la cuenta

La regla de consistencia payout futuros es la que más sorprende a quien nunca pasó una evaluación: si un solo día representa más del 20-50% de tu ganancia total acumulada (el porcentaje exacto varía por firma), la evaluación no se valida aunque hayas llegado al objetivo. Ejemplo real: necesitas $5,000 USD de ganancia total; si el día 12 metes $3,200 USD en un solo trade de GC que salió redondo, ese día representa 64% del total — reprobado, aunque el número final esté completo. La regla existe para filtrar suerte de habilidad repetible.

También hay que distinguir límite de pérdida diaria de trailing drawdown, porque son mecanismos distintos que el trader de forex suele mezclar: el límite diario es un techo fijo que se resetea cada día (pierdes $1,000 USD hoy, mañana vuelves a tener el límite completo disponible); el trailing drawdown sigue tu equity más alto histórico y no se resetea — si tu cuenta subió a $52,000 USD y el trailing es de $2,000 USD, tu piso de cierre ahora es $50,000 USD, para siempre, sin importar que después bajes.

Por último, el rollover de contrato: los futuros del CME vencen (ES, NQ, GC, CL tienen fechas de expiración trimestral o mensual), y si sigues operando el contrato viejo después de la fecha de rollover, te quedas sin liquidez, el spread se dispara y la plataforma puede rechazar tus órdenes. Revisa el calendario de vencimientos del CME Group antes de cada evaluación.

¿Cuánto cuesta realmente una cuenta de fondeo de futuros en 2026?

El precio de portada de un desafío de futuros va de $40 USD a $700 USD según el tamaño de cuenta, pero ese número casi nunca es lo que terminas pagando. Súmale market data de CME, el fee de activación de la cuenta fondeada y, si eres realista, uno o dos resets, y el costo real hasta tu primer payout puede duplicar o triplicar el precio que viste en la página de compra.

Precio del desafío por tamaño de cuenta ($25K a $150K)

El precio del desafío escala con el tamaño de cuenta simulada, no con tu experiencia. Una cuenta de $25K suele costar entre $40 y $90 USD (unos 800-1,800 MXN o 175,000-390,000 COP), mientras que una de $150K puede subir a $400-700 USD. La lógica: a mayor tamaño de cuenta, mayor exposición simulada que la firma respalda si pasas, así que el precio del desafío futuros 2026 sube proporcionalmente.

Market data de CME, fee de activación y resets: los costos que no salen en la portada

Aquí es donde la mayoría se sorprende. Operar contratos como ES, NQ o GC requiere market data de CME en tiempo real, y ese feed no siempre está incluido en el precio del desafío. Los data fees de CME para un paquete no profesional suelen rondar los $10-15 USD mensuales por producto (a veces con descuento o incluidos durante la fase de evaluación, pero facturados aparte una vez fondeado). Si operas varios grupos de producto —índices, metales, energía— ese costo se apila mes a mes.

Al pasar el desafío, casi todas las firmas cobran un fee de activación para abrir la cuenta fondeada, que suele estar entre $50 y $150 USD dependiendo del tamaño. Y luego está el gasto que nadie pone en la calculadora inicial: el reset del desafío cuando tocas el drawdown o simplemente no llegas al objetivo antes de la fecha límite. Un reset cuesta entre el 30% y el 100% del precio original del desafío, y los datos de la industria muestran que la mayoría de los traders necesita al menos un reset antes de pasar.

Costo total esperado hasta tu primer payout

Súmalo todo y el costo real de una cuenta de fondeo de futuros de $50K, contando un reset promedio, ronda los $250-350 USD antes de ver un dólar de performance rewards. Eso no es un defecto del sistema: es matemática de probabilidad. Por eso el desafío más barato no siempre es el más barato en la práctica. Una cuenta de $25K con un drawdown intradía apretado (digamos, 4% del tamaño de cuenta sin margen para operar de noche) suele generar más resets que un plan de $50K con reglas más holgadas, aunque el precio de entrada sea menor. Terminas pagando más en resets acumulados que lo que te hubiera costado empezar en el nivel superior.

La pregunta que te tienes que hacer antes de comprar es simple: ¿cuántos intentos puedes financiar antes de que el proyecto deje de tener sentido económico? Si tu edge histórico te da, digamos, 30% de probabilidad de pasar por intento, presupuesta al menos 3 intentos completos —desafío más resets razonables— como costo real del proyecto, no como plan B. Si esa cifra total supera lo que estás dispuesto a arriesgar en tu propio desarrollo como trader, el tamaño de cuenta correcto es el que puedas costear perder dos veces, no el más grande que puedas pagar una vez.

Plan de 30 días para pasar un desafío de futuros con micro contratos

La forma más repetible de cómo pasar un desafío de futuros es tratarlo como un proyecto de 30 días con reglas fijas, no como una racha de suerte: dos semanas de micro contratos con riesgo mínimo, dos semanas de escalado condicionado a colchón, y una checklist de 8 pasos que no dejas de seguir ni el día que vas ganando. Esto es lo que separa al trader que pasa del que vuela la cuenta en la semana 3 por exceso de confianza.

Semanas 1-2: 2 micro contratos, riesgo fijo y objetivo diario de cierre

Las primeras dos semanas se operan exclusivamente con micro contratos MES o MNQ, nunca ambos el mismo día. Máximo 2 contratos por operación, riesgo fijo de 0.4-0.5% del tamaño de cuenta por trade —en una cuenta de $50,000 USD eso son entre $200 y $250 USD de riesgo, no más, sin importar qué tan claro se vea el setup—. El objetivo no es maximizar ganancia diaria, es construir un objetivo diario de cierre: cerrar la sesión, ganadora o perdedora, sin dejar posiciones abiertas overnight y sin perseguir una segunda entrada después de dos pérdidas consecutivas ese día. Esa regla de parada tras dos pérdidas es la que más evaluaciones salva, porque corta el ciclo de revenge trading antes de que empiece.

Opera solo en la ventana de mayor liquidez: apertura de Nueva York (9:30-11:30 ET) para MES, o la primera hora post-apertura para MNQ. Un máximo de 2 setups por día, y si no aparece ninguno con tu criterio de entrada, no operas —el día en blanco cuenta como día ganado, no como día perdido—.

Semanas 3-4: escalar a mini contratos solo con colchón

La condición para pasar de MES/MNQ a ES o NQ no es el calendario, es el colchón: solo escalas cuando tu equity está al menos 1.5 veces el drawdown máximo permitido por encima del piso de trailing drawdown. Si tu trailing es de $2,000 USD, necesitas $3,000 USD de colchón real antes de tocar un contrato mini. Escalar antes de eso —solo porque "ya van dos semanas"— es la forma más común de perder en la semana 3 lo que se ganó con disciplina en la semana 1.

Con colchón confirmado, subes a 1 contrato ES o NQ como máximo, mismo riesgo fijo de 0.4-0.5%, misma ventana horaria, mismo límite de 2 setups. No hay días de mercado con eventos FOMC o NFP en esta fase: la volatilidad extra no compensa el riesgo de gap contra tu trailing drawdown recién construido.

Los 8 pasos de comprar el desafío a tu primer payout

1. Elige el tamaño de cuenta que puedas costear perder dos veces, no una.
2. Compra el Trading Challenge de futuros y confirma el trailing drawdown y días mínimos exigidos.
3. Semanas 1-2: opera solo MES/MNQ, máximo 2 contratos, riesgo 0.4-0.5% por trade.
4. Aplica el objetivo diario de cierre y la regla de dos pérdidas consecutivas sin excepción.
5. Al final de la semana 2, calcula tu colchón real sobre el piso de trailing drawdown.
6. Escala a ES/NQ solo si el colchón es ≥1.5x el drawdown máximo; si no, sigue en micro contratos.
7. Cumple los días mínimos exigidos evitando FOMC, NFP y rollover de contrato como días de exposición nueva.
8. Al alcanzar el objetivo de ganancia con reglas intactas, solicita tu cuenta fondeada y tu primer payout.

Horarios: sesión de Chicago (RTH) desde CDMX, Bogotá y Buenos Aires

La sesión que importa para pasar una cuenta de fondeo de futuros es el RTH (Regular Trading Hours) del CME, que abre a las 8:30 CT y cierra a las 15:15 CT. Todo lo demás —el overnight, la sesión asiática, el pre-market ilíquido— es ruido que solo te expone a slippage sin compensarte con volumen real.

La ventana de apertura y por qué es la única que necesitas al principio

El CME concentra la mayor parte del volumen diario de ES y NQ en la primera hora después de la apertura de RTH. Ahí el spread efectivo es más angosto, las fills son limpias y el rango del día empieza a dibujarse con datos reales, no con ecos de la sesión asiática. Si estás corriendo un desafío de futuros y todavía estás calibrando tamaño de posición, no necesitas estar frente a la pantalla 20 horas: necesitas esa primera hora, con cabeza fresca y el trailing drawdown bien entendido. Fuera de esa ventana, el mercado se mueve, pero mueve menos capital por tick —y eso es justo lo que rompe cuentas con trailing apretado.

Tabla de horarios convertidos a CDMX, Bogotá y Buenos Aires

Estos horarios corresponden al horario de verano en EE. UU. (aprox. marzo a noviembre), que es cuando Chicago opera en CT-5. Fuera de esa ventana, resta una hora extra en CDMX y Bogotá porque Chicago retrocede su reloj y esas dos ciudades no aplican cambio de horario.

Días que conviene saltarse: FOMC, NFP, CPI, rollover y sesión asiática

Operar ES o NQ en sesión asiática con un trailing intradía apretado es básicamente regalar la cuenta: el volumen es una fracción del RTH, el spread efectivo se abre y los rangos se vuelven erráticos sin ninguna razón fund

Pasaste la evaluación: qué te bloquea el payout (buffer, días verdes y consistencia)

Pasar el desafío es la parte fácil. La mayoría de los traders que quedan atascados en el camino al primer cobro no fallan por el trading en sí, sino porque nadie les explicó que el umbral de payout tiene sus propias reglas, separadas de las reglas de la evaluación. Aquí es donde se pierde más gente: cuentas fondeadas activas, ganancia acumulada en pantalla, y el botón de retiro sigue en gris.

Buffer de retiro y umbral de payout explicados con números

El buffer de retiro es la ganancia mínima que debes acumular por encima del balance inicial antes de que la fondeadora habilite el primer retiro. No es lo mismo que el objetivo de ganancia del desafío: es una capa adicional de protección para la firma, pensada para que no retires capital que todavía es "de práctica" en términos de solidez estadística.

Ejemplo típico en cuentas de futuros: si tu cuenta fondeada simulada parte de $50,000 y el buffer exigido es de $2,000, necesitas que el balance llegue a $52,000 antes de solicitar el primer payout. Una vez cruzas ese umbral, los retiros posteriores suelen liberarse con montos más flexibles, porque el colchón ya existe. El error común es solicitar el retiro apenas ves números verdes sin haber revisado si ya cruzaste ese umbral de payout específico de tu plan.

Días verdes mínimos y ciclo de retiro

La mayoría de los planes de futuros exigen un número mínimo de días verdes antes de habilitar el primer payout, y cada día verde suele tener un piso: por ejemplo, un día no cuenta como "verde" si la ganancia neta fue de $15. Esto evita que alguien fabrique cinco días técnicamente positivos con micro-ganancias solo para desbloquear el ciclo de retiro.

El ciclo de retiro en sí —desde que solicitas el payout hasta que el dinero real llega, ya que el capital operado es simulado— tiene una ventana de procesamiento en días hábiles que varía por plan. Planifica tu flujo de caja alrededor de esa ventana, no alrededor del día en que hiciste clic en "solicitar".

La regla de consistencia aplicada al payout, no solo a la fase

Aquí está el punto ciego real: la regla de consistencia payout futuros no desaparece cuando pasas la evaluación. Sigue viva en la cuenta fondeada, aplicada específicamente al periodo que vas a cobrar.

Ejemplo numérico directo: acumulaste $4,000 de ganancia en el periodo, pero un solo día aportó $2,500 de ese total. Si el límite de consistencia del plan exige que ningún día individual represente más de, digamos, el 30-40% de la ganancia total del periodo, ese día de $2,500 (62.5% del total) rompe la regla. El payout no se cancela, pero queda en espera hasta que sigas operando y la distribución diaria se equilibre —es decir, hasta que el resto de tus días "diluyan" el peso de esa jugada aislada.

La lógica de fondo es simple: las performance rewards premian un proceso repetible, no un golpe de suerte en un día de NFP con volatilidad extrema. Si tu ganancia depende de un solo leg ganador, la fondeadora quiere ver que puedes reproducir ese resultado en pequeño, varias veces, antes de pagarte por él a escala completa.

Mejores empresas de fondeo de futuros 2026 y las plataformas para operarlas

Elegir entre las mejores empresas de fondeo de futuros 2026 no es cuestión de cuál promete el payout más alto, sino de cuál define sus reglas de forma que puedas verificarlas antes de pagar la activación. Toda prop firm de futuros seria publica cuatro datos sin ambigüedad: tipo de trailing drawdown, objetivo por fase, días mínimos de trading y ciclo de payout. Si una fondeadora no te da esos cuatro números con claridad en su web, es la primera señal de alerta.

Comparativa con criterios verificables: tipo de drawdown, objetivo, días mínimos y ciclo de payout

Compara siempre bajo los mismos criterios. Un trailing intradía castiga tus máximos flotantes dentro del día; uno EOD (end-of-day) solo se mueve con el cierre de la sesión, lo que te da más margen para dejar correr una operación ganadora sin que el propio trailing te saque antes de tiempo.

For Traders: Two-Step Challenge, Instant Funding y la plataforma For Traders X

En futuros ofrecemos dos caminos. El Two-Step Challenge te da dos fases con objetivo de ganancia y trailing EOD, pensado para quien prefiere construir su histórico con margen de reacción antes del cierre. El Instant Funding salta la evaluación por fases y te pone directo bajo reglas de cuenta fondeada, con trailing más ajustado como contrapartida de la velocidad. Ambos se operan sobre For Traders X, nuestra plataforma de futuros con conexión a mercados del CME (ES, NQ, MES, MNQ, GC, CL), DOM nativo y ejecución pensada para scalping y swing sin saltos de plataforma.

Ahora lo que no somos: For Traders no es un bróker. No ejecutamos tus órdenes contra el mercado real durante el desafío ni la cuenta fondeada simulada: operas sobre capital simulado bajo un entorno educativo de evaluación, y lo que cobras al cumplir las reglas son performance rewards, no "ganancias" de una cuenta con dinero real de terceros. Esa distinción es legal y también práctica: te libera de la presión de custodia de capital ajeno mientras entrenas el proceso que sí vas a necesitar cuando administres una cuenta fondeada a escala.

Qué revisar en la plataforma antes de pagar: DOM, ejecución, datos y rollover

Antes de comprar cualquier desafío, entra a la plataforma para operar futuros fondeados en modo demo y revisa cuatro cosas con lupa:

• Profundidad del DOM: ¿ves varios niveles de bid/ask o solo el top of book? En MNQ y MES necesitas ver la cola de órdenes para anticipar absorciones cerca de niveles clave.
• Velocidad de fill: prueba entradas a mercado en horario de apertura de Chicago Mercantile Exchange y mide el slippage real contra el precio mostrado.
• Suscripción de market data: confirma si el feed es en tiempo real o retrasado, y si el costo de datos está incluido en la activación o se cobra aparte cada mes.
• Rollover del contrato: los futuros vencen por trimestre. Si mantienes posiciones cerca del roll date sin cambiar de contrato a tiempo, tu histórico de equity puede mostrar un salto artificial que rompe la lectura de tu curva de drawdown.

Cuenta de fondeo de futuros: ventajas y desventajas frente a operar con capital propio

Ventajas

• Accedes a contratos del CME con una fracción del capital que exigiría el margen de una cuenta propia de futuros
• El tick value es fijo y transparente: sabes exactamente cuánto arriesgas antes de entrar, sin conversiones de lote
• La pérdida máxima real es lo que pagaste por el desafío, no el drawdown de la cuenta simulada
• Los micro contratos MES y MNQ permiten practicar tamaño de posición con riesgo granular
• Las reglas te imponen una disciplina de riesgo que muchos traders nunca se imponen solos

Desventajas / riesgos

• El trailing drawdown intradía es mucho más duro de lo que parece en porcentaje: 40 ticks de ES desaparecen rápido
• El costo real suma data fees de CME, activación y resets por encima del precio de portada
• Pasar la evaluación no habilita el retiro inmediato: buffer, días verdes y regla de consistencia retrasan el primer payout
• Las tasas de reprobación en evaluaciones son altas en toda la industria
• Operas capital simulado: no eres dueño de la posición ni del riesgo real de mercado

Preguntas frecuentes