Jak vytvořit strategii pro obchodní soutěže

By Marcel Hambálek · Senior Trader, For Traders

Strategie pro obchodní soutěž je obchodní plán postavený pozpátku od pravidel soutěže — od maximálního drawdownu a denního limitu ztráty přes maximální riziko na obchod až k velikosti pozice. Na rozdíl od běžného plánu neoptimalizuje dlouhodobý výnos, ale přežití v rámci pevně daného limitu a časového okna.

Klíčové poznatky

• Nejdřív si určete, v jaké hře hrajete: leaderboardová soutěž se hodnotí relativně (vítěz bere vše), prop firm evaluace absolutně (pass/fail) — a každá vyžaduje jiné riziko.
• Rada „riskujte 5–10 % na obchod“ patří do leaderboardové soutěže s nízkým vstupním poplatkem; v evaluaci je horní hranicí zhruba 0,25–0,75 % na obchod.
• Velikost pozice počítejte pozpátku: denní limit ztráty → maximální ztráta na obchod → stop podle ATR → teprve pak loty nebo kontrakty.
• Intraday trailing drawdown se posouvá za nerealizovaným ziskem, end-of-day až po uzavření dne — rozdíl zásadně mění, kdy má smysl držet pozici přes cíl.
• Většina neúspěchů nejde na vrub špatným vstupům, ale porušení pravidel: víkendové pozice, minimální počet obchodních dnů, konzistence, zakázané instrumenty.
• Strategii otestujte na minimálně 100 setupech v backtestu a pak na demu s přesně nastavenými pravidly, než za challenge zaplatíte.

Podívejte se: související video

Krok 1: Zjistěte, v jaké hře vlastně hrajete

Než začnete řešit vstupy, indikátory nebo velikost pozice, musíte vědět, jestli hrajete o relativní umístění v žebříčku, nebo o splnění pevných pravidel evaluace — protože stejný setup vám v jednom prostředí vydělá a ve druhém vás vyřadí. Obchodní soutěže tradingu se dělí na dva zásadně odlišné typy a spousta traderů je řeší stejnou strategií, což je první krok k neúspěchu.

Leaderboardová soutěž: relativní výkon, vítěz bere vše

V leaderboardové soutěži nesoutěžíte s pravidly, soutěžíte s ostatními účastníky v krátkém časovém okně — často týden až měsíc. Metrikou není absolutní zisk, ale vaše pozice v žebříčku vůči konkurenci. To mění matematiku úplně: pokud chcete vyhrát obchodní soutěž, kde bere odměnu jen top 3 nebo top 10, konzervativní růstová křivka vás nikam neposune. Rozptyl je tady váš spojenec — trader s vyšší volatilitou výsledků má reálnou šanci na první místo, i když jeho průměrný výsledek je horší než u konzervativního hráče, který skončí na 40. místě se stejnou odměnou jako nikdo.

Prop firm evaluace: absolutní prahy a pass/fail logika

Evaluace u prop firmy funguje opačně. Neřešíte, jak jste dopadli proti ostatním, ale jestli jste splnili pevně daná čísla — profit target, maximální drawdown, denní limit ztráty. Prop firm challenge strategie proto musí být postavená na přežití, ne na maximalizaci výnosu. Rozptyl je tu nepřítel: jeden špatný den, kdy prolomíte denní loss limit, vás vyřadí bez ohledu na to, jak skvěle jste tradovali předtím. Cílem není být nejlepší, ale nespadnout pod žádnou z čar.

Srovnání: běžný účet vs. soutěž vs. evaluace

Abyste viděli rozdíl na vlastní oči, představte si identický setup — stejný vstup, stejný stop loss — jen s jinou velikostí pozice, ve třech různých prostředích:

Stejný obchod, stejná grafová formace, ale jiné pravidlo hry vyžaduje jinou velikost pozice a jiný přístup k riziku. Trader, který vezme soutěžní agresivitu do evaluace, skončí na fail listu za den. Trader, který vezme evaluační konzervativnost do leaderboardové soutěže, se v žebříčku ztratí. Než tedy začnete řešit konkrétní vstupy, timeframy nebo indikátory, musíte si napřed ujasnit, jaký typ hry hrajete — bez toho je jakákoliv diskuze o strategii jen plácání do vzduchu.

Krok 3: Rozeberte si trailing drawdown a pravidlo konzistence

Trailing drawdown vysvětlení v jedné větě: hranice likvidace se posouvá nahoru spolu s nejvyšším bodem, kterého váš účet kdy dosáhl — a podle toho, jestli se počítá z nerealizovaného zisku nebo jen z uzavřeného zůstatku na konci dne, se tato hranice může lišit o stovky dolarů. Pokud tohle nemáte zakreslené černé na bílém dřív, než otevřete první obchod, riskujete, že vás "vyhodí" pravidlo, o kterém jste ani nevěděli, že se právě uplatnilo.

Intraday vs. end-of-day trailing drawdown na příkladu

Vezměme účet s vrcholem $52,000 a trailing drawdownem 10 % ($5,200). U intraday varianty se limit počítá z každého nového maxima equity v reálném čase — tedy i z nerealizovaného zisku na otevřené pozici. Jakmile equity během dne jen na okamžik dotkne $52,000, nová hranice likvidace se okamžitě zafixuje na $46,800, bez ohledu na to, jestli obchod později zavřete se ziskem nebo ztrátou.

U end-of-day varianty se peak počítá pouze ze zůstatku po uzavření obchodního dne. Pokud den skončí na $51,000 (i když intraday equity vystoupala na $52,000), nová hranice je $51,000 − $5,200 = $45,800 — tedy o $1,000 volnějšího prostoru než u intraday verze. Tenhle rozdíl rozhoduje, jestli si můžete dovolit nechat běžet ziskový obchod přes noc, nebo jestli je bezpečnější ho zavřít dřív a zisk "zamknout" do zůstatku.

Pravidlo konzistence 30 % a rozplánování denních cílů

Pravidlo konzistence prop firem obvykle říká, že žádný jednotlivý den nesmí tvořit víc než 30 % celkového zisku v challenge. Máte-li cílový výnos $4,000, nejlepší den smí přinést maximálně $1,200 — zbytek musí přijít z dalších obchodních dnů. Z toho se dá zpětně odvodit denní cíl: pokud plánujete rozložit zisk do minimálně pěti dnů, reálný denní target vychází kolem $700–900, tedy záměrně pod 30% stropem, abyste měli rezervu pro volatilnější dny.

Praktický důsledek: jakmile se v jednom dni přiblížíte hranici 25–30 % z aktuálního celkového zisku, má smysl den ukončit i přesto, že jste v plusu a trh dál nabízí setupy. Přetažení jednoho dne přes limit vás nemusí stát drawdown, ale klidně celou challenge kvůli porušení konzistence — a to je zbytečná chyba, které se dá předejít jen plánováním na papíře předem.

Prvek hodnocení → dopad na strategii

Všechny čtyři prvky spolu souvisí víc, než se zdá: firma, která hodnotí i Sharpe Ratio nebo stabilitu equity křivky, vás v podstatě nutí k přesně tomu, co dělá konzistence — rovnoměrné, opakovatelné výsledky místo jedné šťastné trefy. Strategie postavená na rozplánovaných denních cílech a respektu k trailing drawdownu tak zvyšuje šanci projít nejen formálně, ale i "kvalitativně" v očích firmy, která rozhoduje o vašem fundovaném účtu.